Как читать биржевой стакан цен? Рассказываем простыми словами

В английской терминологии это называется DOM, или Depth of Market, что буквально переводится как «глубина рынка» или «срез рынка». Грамотный анализ этого баланса позволяет предположить динамику цены в будущем и правильно выбрать время для входа в позицию или выхода из неё. Если у вас не крупные инвестиции, то в стакане достаточно оценить лучшие цены аск и бид.

Объемы предложения достаточные (см. изображение ниже). Очевидно, что проблем с покупкой не возникнет. Расскажу на практике, как работать с биржевым стаканом. В качестве примера возьмем мобильное приложение брокера ВТБ и купим акции Сбербанка. Бывают ситуации, когда стакан показывает только зеленую зону или наоборот только красную.

• Это поможет просто не потерять на этом деньги, по незнанию.
• Сопоставляя биржевой стакан и ленту сделок, вы сможете анализировать реальное положение дел и видеть скрытые махинации других трейдеров.
• Заявки покупателей и продавцов по одной цене в биржевом стакане суммируются по количеству.
• Все сделки с ценными бумагами на бирже совершаются через заявки — ордера с указанием конкретной цены или цены «по рынку».
• Значительные – заявки с большим объемом, которые могут оказать сильное воздействие на движение котировок и привлекают повышенное внимание трейдеров и инвесторов.

Простыми словами, https://fxday.info/ – это цифровая таблица, в которой отображаются заявки покупателей и продавцов на текущий момент. В таблице демонстрируется только 1 лот или 100 единиц актива. Этих сведений недостаточно для оценки ликвидности финансовых инструментов. При помощи скрытых заявок маркет-мейкеры могут задать требуемый им уровень цен, не отображающий реального положения на рынке. Чтобы избежать этой проблемы, инвесторам нужно пользоваться дополнительными инструментами для проверки.

Определение направления движения рынка

Как правило, торговать по стакану выгодно трейдерам, которые за одну сессию заключают несколько сделок. Биржевой стакан активно применяют в сочетании с техническим анализом, с графиками цен и с торговыми объемами. Они отслеживают излишнее большие объемы лимитированных, рыночных заявок и применяют целые стратегии, для того, чтобы извлечь прибыль из краткосрочных движений цены. Существует целые программы и алгоритмы, которые повторяют стратегии трейдеров-скальперов при анализе бежевых стаканов. Высокочастотные стратегии и алгоритмы, в наше время, практически, всесильны. Они могут перехватить информацию о большой заявке до ее выставления в стакан.

В стакане можно заметить большие заявки от крупных игроков. Если актив неликвидный — в таком случае можно покупать понемногу, постепенно собирая позицию только по выгодным ценам. Если нужно купить актив сразу, неважно по какой цене. Рыночные заявки исполняются сразу, а лимитные — только тогда, когда цена дойдёт до заданного уровня (если она вообще до него дойдёт). Это проект СберБанка, в котором мы рассказываем об инвестиционных идеях, инструментах и лайфхаках для начинающих и опытных инвесторов.

Как киты «манипулируют» заявками в биржевом стакане?

На бирже также могут быть и другие алгоритмы, которые приводят к движению цен в краткосрочной перспективе. Еще важно проанализировать, насколько активно проходят торги. Посмотрев принты, вы сможете увидеть востребованность инструмента и эффективность торговых операций с ним.

Некоторыетрейдерыиспользуют для торговли только лишь ту информацию, которую они получают из «стакана». В видео – объяснение и разбор стратегии, подтверждение важности анализа стакана. Помимо этого, на YouTube-канале CScalp TV регулярно проводятся стримы, где можно наблюдать за торговлей профессионалов, задавать вопросы, общаться с другими трейдерами и т.д. Можно ли на основе этого сделать вывод, что уровень сильный? Сила уровня определяется наличием на нем крупных лимитных заявок (плотностей).

Данные статьи не представляют собой руководство к действию или торговле. Авторы статей и компания RoboForex не несут ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров. Genius Group Limited — международный холдинг, который специализируется на онлайн-образовании. IPO Genius Group Limited состоится 16 марта 2022 года на бирже NYSE. Изучаем бизнес-модель и финансовые показатели компании, а также разбираемся, интересны ли её акции инвесторам. Так вот, медведем на биржевом сленге принято называть трейдера, который шортит.

По центру таблицы обычно располагается столбец с ценой заявки. Цифры в столбцах с продажей и покупкой указывают на количество лотов. В одном лоте разный объем активов, обычно 1 или 10. На месте соприкосновения асков и бидов располагаются лучшие предложения на бирже по конкретному активу. Инвесторы, которые не желают тратить время на оценку стакана, просто ставят галочку «по рыночной цене» и не пользуются таблицей.

В торговых платформах по умолчанию стоит настройка, чтобы не отображать такие моменты, иначе стакан на малоликвидных помидорных рынках может выглядеть с множеством пустых строк. Терминал CScalp автоматически определяет айсберг-заявку и посылает об этом звуковое уведомление. Определить айсберг также помогает лента сделок. Подводная часть отображается в ленте сделок несколькими ордерами по одной цене. Анализ биржевого стакана позволяет определить, какой объем акций доступен на каждом уровне цен.

Как работает биржевой стакан

Обнаружить его просто, но вот когда он закончится, неясно. Однажды я наблюдал за айсбергом на российском рынке акции — акции банка ВТБ. Там был айсберг настолько огромен, что смог в течении всего дня поглотить все поступающие ордера на покупки от позитивных новостей. Рассмотрим пример биржевого стакана, как бы он выглядел на бабкиных рынках помидор. Во втором столбце объем той заявки, по которой готов продать или купить трейдер. При взгляде на свечной график можно увидеть, что цена упирается в уровень поддержки или сопротивления.

https://fx-strategy.info/ заявок стакане для каждой акции индивидуально. Знакомимся с корреляцией валютных пар и её калькулятором. Изучаем, как использовать калькулятор корреляции валютных пар в торговле. Рассматриваем основные стратегии торговли на рынке Форекс, которые учитывают корреляцию. Трейдер, который покупает бумаги с расчетом продать их дороже, когда цена вырастет.

• Размер дивидендов и частота выплат определяется советом директоров, после чего составляется реестр — список акционеров, которые дивиденды получат.
• Кроме этого, важную роль играет задержка в передаче сведений от биржи до инвестора.
• С помощью таблицы можно быстро проверить ликвидность бумаги в определенный момент времени.
• Когда выходят важные новости, спред обычно повышается.

Тем самым делая сделку любого участника рынка просто невыгодной. И для того, чтобы совершить сделку на финансовом рынке, необходимо оставить брокеру заявку. Рынок учитывает заявки всех продавцов и покупателей и информирует цены на бумаге. И в моменте показывает в специальной таблице, которая называется биржевой стакан.

Реальный биржевой стакан

Она наглядно отображает объемы торгов, что упрощает рыночный анализ и восприятие для начинающих трейдеров и инвесторов. Покупка или продажа большого объема таким игроком не пройдет бесследно. Если в стакане окажется заявка «кита» на покупку, то рынок присоединится к этому движению, спрос превысит предложение, и цены устремятся вверх. В случае крупной заявки на продажу, предложение превысит спрос, а цена упадет. «Киту» нерационально действовать таким образом, потому что цена будет постоянно «убегать». На почве желания купить подешевле, а продать подороже начинаются манипуляции.

Зарабатывают на колебании разницы между курсами продаж и покупок. Для маркет-мейкеров характерно стремление сохранения текущего курса котировки при максимальном снижении своих рисков. Дойдя до поставленного уровня цены, другой участник торгов купит или продаст необходимые активы по завяленному курсу. ● Раздел Total демонстрирует общее количество выставленных на продажу/покупку виртуальных монет по биржевой цене.

Предоставляет сведения о развитии тренда, удачных https://forexmonitor.net/ах входа и выхода из актива. Выставить короткую заявку и стоп-лосс выше уровня пассивного ордера с целью защитить собственные активы. Это рыночные приказы, которые значительно влияют на котировки биржи. Существует еще один вид предложений, похожий на лимитированный, но он двигается за стоимостью активов.

Рыночные ордера исполняются сразу после выставления. Они раскупают лимитные заявки, таким образом ускоряя движение цены. Это список лимитных заявок продавцов и покупателей по конкретной бумаге в текущий момент. Все сделки с ценными бумагами на бирже совершаются через заявки — ордера с указанием конкретной цены или цены «по рынку».

Когда мы выставим свою лимитную заявку, наши 10 лотов попадут в биржевой стакан в зеленую зону. И вместо 100 лотов, которые мы видим вверху зеленой зоны, будет стоять значение 110. Сначала будут исполняться более ранние заявки, и только потом наша. Смотрим на красную зону и видим, что лучшая цена из предложенных – 314,51 руб.